O campus da Horta e Costa, com o Edifício do Conservatório de Macau e o edifício de aulas da parte posterior, é constituído por mais de trinta salas de prática, uma secretaria, duas salas de ensaio, uma sala para canto e treino auditivo e um auditório com capacidade para mais de 80 pessoas.
Salas de ensaio: equipadas com todos os instrumentos musicais, são usadas para ensaios de banda. Têm também um sistema de ar condicionado, a fim de proporcionar aos membros da banda um ambiente confortável para ensaio.
Sala para canto e treino auditivo: provida de equipamento necessário e adequado, é usada para o ensino de canto e de treino auditivo.
Salas de prática: cada sala é feita à prova de som, a fim de garantir que sejam cumpridas as exigências acústicas necessárias ao ensino das aulas. As salas estão equipadas com piano, espelho de corpo inteiro, mesas e cadeiras, estantes para partituras, etc., proporcionando deste modo um ambiente isolado de aulas e de treino para os professores e alunos.
Auditório: equipado com palco, sistema profissional de luzes e som, microfones, ar condicionado, etc., fornece um lugar às Escolas de Dança, de Música e de Teatro para a realização de pequenos espectáculos no interior do complexo. O auditório tem capacidade para mais de 80 espectadores, oferecendo aos alunos oportunidades para realizarem espectáculos.